Jak vydělávat opravdové peníze ? Jednoduše pomocí Position-Sizing

Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Goto down

Jak vydělávat opravdové peníze ? Jednoduše pomocí Position-Sizing

Příspěvek  Administrator za Wed Nov 26, 2008 6:47 pm





O co jde tentokrát ? Position-Sizing spadá do Money-Managementu.

Samozřejmě už všichni víme, že v komoditách obchodujeme s kontrakty.
1 kontrakt je určité množství komodity.
Postupně jak se nám navyšuje náš účet tak můžeme obchodovat s více kontrakty.

A selským rozumem když vyděláváme měsíčně na 1 kontrakt 1000$, kolik pak budeme vydělávat s 10-ti kontrakty ? Správně 10x tolik. Čili 10 000$ měsíčně.

Skvělé navyšování zisků, že ? Tuším, že v zaměsnání takové zvýšení platu jistě nemáte.

Zpátky ale k věci.



Opět se vrátíme k matematice základní školy.

Když začínáme obchodovat, například s 3000$ a náš SL je 50$ pak víme, že oněch 50$ z 2500$ (3000$ - margin 500$) čini 2%. A toto pravidlo 2% bychom měli zachovat i při více kontraktech.

Pokud tedy chceme začít obchodovat se dvěmi kontrakty pak si musíme počkat až se náš účet navýší na určitou částku. Na jakou ptáte se ? Pojďme počítat:

2 kontrakty = risk na obchod 2 SL (2 x 50$) = 100$. Danných 100$ musí opět činit 2%.
Takže 100 / 2 = 50$ (1%), 50$ * 100 = 5000$ (100%). Započteme k tomu 2 x margin
(2* 500$) = 1000$. Celkově tedy 6000$. Čili dvojnásobek.

Stačí tedy zdvojnásobení účtu na to, abychom mohli začít obchodovat se dvěmi kontrakty a mohli tak vydělávat dvojnásobek. Čili například ne 1000$/měsíčně, ale hned rovnou 2000$ měsíčně.

A co takhle 10 kontraktů?:

Základní kapitál na obchodování 10-ti kontraktů je samozřejmě opět 10-ti násobný. V našem případě tedy 30 000$. Pak vyděláváme při zisku 1000$/kontrakt rovných 10 000$. A soused pukne závistí.



Jeden můj "student", kterého jsem naučil obchodovat komodity a který se držel zuby nehty zásad Money-Managementu se podělil sve svými začátky kdy si stanovil jasná pravidla MM. Která kupodivu dokázal disciplinovaně, až na drobné odchylky, dodržovat. Toti sice nespadá do position-sizingu, ale jako vsuvka o MM, že je opravdu třeba si vytvořit striktní a jasná pravidla jak se v trhu chovat. Podobná pravidla mám i já.

Teď příjde na řadu to nejdůležitější.
Abychom tedy mohli obchodovat více kontraktů, musí se náš účet navyšovat a jakým způsobem se navyšuje ? Rovnoměrně, či-li periodickou řadou. 2 kontrakty - 2x větší účet, 5 kontraktů - 5x větší účet.

Ale v tom za jaký ČAS jsme schopni obchodovat více kontraktů je velký rozdíl. Nutno říct, že doba za jakou jsme schopni obchodovat, řekněme z jednoho na dva kontrakty, je o hodně delší než například z 5-ti na 6-ti. Rychlost navyšování kontraktů jde tedy ve směru paraboly.



Aplikovaný position-sizing na obchodní strategii, která počítá s absolutním minimem, zisk 1000$ měsíčně na kontrakt. (pro trh E-mini Nasdaq 100) Tento profit například pomocí patternu Double Top/Bottom, který detailně popisuji na svém seminináři, získáte poměrně snadno. Hlavní plán mám vydělat 250$ za týden, pokud mám zisk na obchod 100$, tak mi stačí si co druhý den počkat na krásný signál, který se utvoří a plán je splněn.

Zpátky k obrázku. Můžeme vidět, že traderovi trvalo 4 měsíce než mohl začít obchodovat se 2 kontrakty. Začátkem pátého měsíce mohl začít obchodovat 2 kontrakty.

Teď si vememe třeba přechod z 2 na 3 kontrakty. Vidíte, že traderovi již stačilo obchodovat 2 měsíce se dvěmi kontrakty, aby mohl začít obchodvat se třemi.

V pravé části obrázku můžete vidět situaci vyobrazenou na grafu, na jedné ose máme množství měsíců, které trader obchodoval a na druhé ose částku, kterou vydělal.

Vidíte, že pokud by trader dodržoval pravidla, která si předsevzal pak by byl schopen navýšit účet do 13-ti měsíců natolik, aby byl schopen obchodovat 15 kontraktů a měl tak potom měsíční zisk 270 000 Kč. Přitom zcela stačí vyčkat si na krásný obchod co druhý den.



Toto pravidlo mi již delší dobu visí na nástěnce před PC. Proč ? Chci ho mít stále na očích, je to totiž základní pravda o obchodování s komoditami. Nováček stále propadá iluzi, že čím více bude obchodovat, tím více bude vydělávat.
Ano v normálním světě to tak chodí, pracujete více, máte vyšší mzdu, ale na trzích s tím zaručeně neuspějete.
Trh je hodně odlišné místo od běžného života, proto je psychologie tak důležitá.

Rada na závěr: Nebuďte jako většina začínajících nováčků v tradingu, kteří se doslova jakoby snažili ten trh "znásilnit", berou každý signál, mají přes 10,20 obchodů za den (!!!) a pak se diví, že prodělávají. Není třeba zobchodovat každý signál, je třeba si vyčkat na ten hezký signál, byť by měl být třeba jeden do týdne. Pomalými krůčky v před. I kdybychom nakonec dělali ten jeden krásný obchod za týden, tak i tak při 15-ti kontraktech budete mít pohádkový příjem peněz.

Administrator
Admin

Poèet pøíspìvkù : 51
Join date : 23. 11. 08

Zobrazit informace o autorovi http://burza.forumotion.com

Návrat nahoru Goto down

Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru